Помощь Студентам Финансовая Математика

Мы выполняем контрольные работы по Финансовой математике,
предлагаем помощь студентам по Финансовой математике.

• Финансовая арифметика
  Простые и сложные проценты. Процентные ставки. Дискретное и непрерывное начисление. Дисконтирование денежных потоков. Ренты. Оценка доходности. Доходность облигаций. Срочная структура процентных ставок
• Математические основы финансового анализа в условиях определенности;
  1. Математические методы, используемые для анализа инвестиций в условиях определенности. Разложение функций в степенные ряды. Применение производных к исследованию функций. Метод математической индукции. Методы оптимизации решения задач линейного программирования.
  2. Наращение и дисконтирование денежных сумм. Методы наращения и дисконтирования денежных сумм и их сравнение. Номинальные и эффективные процентные ставки. Эквивалентность процентных ставок. Переменные процентные ставки. Доходность финансовой операции. Учет налогообложения и инфляции. Эквивалентные серии платежей.
• Финансовый анализ производственных инвестиций;
  1. Показатели эффективности инвестиционного проекта. Чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, индекс рентабельности. Оценка эффективности и сравнение инвестиционных проектов.

  2. Свойства показателей эффективности капиталовложений и их взаимосвязь.
  3. Зависимость показателей эффективности от параметров инвестиционного проекта. Взаимосвязь между показателями эффективности.

• Количественный анализ финансовых инвестиций;
  1. Анализ факторов, влияющих на оценку инвестиций с фиксированными доходами. Внутренняя доходность облигации. Временная структура процентных ставок. Зависимость цены облигации от внутренней доходности, купонной ставки, срока до погашения. Факторы, влияющие на величину изменения цены облигации при изменении ее внутренней доходности. Дюрация и показатель выпуклости облигации. Их свойства.
  2. Анализ временной зависимости стоимости инвестиции в облигацию. Планируемая и фактическая стоимость инвестиции в облигацию. Свойства планируемой и фактической стоимости инвестиций в облигацию как функций времени. Иммунизирующее свойство дюрации облигации. Доходность инвестиции в ценную бумагу.
  3. Портфель из облигаций, не имеющих кредитного риска. Меры доходности портфеля. Дюрация и показатель выпуклости портфеля. Задача минимизации показателя выпуклости портфеля. Иммунизирующее свойство дюрации портфеля.
• Управление портфелем облигаций
  1. Управление портфелем в стратегии иммунизации. Иммунизация портфеля облигаций без учета трансакционных расходов. Иммунизация портфеля облигаций с учетом трансакционных расходов. Задача минимизации трансакционных расходов.
  2. Активные и пассивные стратегии управления портфелем. Стратегия, основанная на прогнозе процентных ставок. Построение портфеля, обеспечивающего поток обязательств инвестора. Задача минимизации стоимости портфеля.;